Implizite Volatilität (IV)
IV
Die Schwankung, die der Markt für die Zukunft erwartet, abgelesen an den Optionspreisen und auf ein Jahr hochgerechnet. Hohe IV heißt: Optionen sind teuer, weil große Bewegungen eingepreist sind.
Im ScreenerGrundlage für die Prämienschätzung und den Expected Move. Liefert die Datenquelle keine IV, nutzt der Screener die historische Volatilität und kennzeichnet das mit „~ IV from HV20“.
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So sieht es im Screener aus
In der Live-Demo siehst du jeden Begriff mit Beispieldaten, direkt neben Score und Begründung.