VRP · IV/HV-Verhältnis
Volatilitäts-Risikoprämie
Das Verhältnis von erwarteter (IV) zu tatsächlicher Schwankung (HV). Über 1 preisen die Optionen mehr Bewegung ein, als zuletzt stattgefunden hat. Käufer zahlen dann eine Prämie für Unsicherheit.
Im ScreenerWird im Volatilitäts-Baustein angezeigt. Nach einem Schocktag ist ein IV/HV über 1,3 ein Abzug: Dann ist noch Panik-Aufschlag eingepreist.
So sieht es im Screener aus
In der Live-Demo siehst du jeden Begriff mit Beispieldaten, direkt neben Score und Begründung.